“Cắt lỗ dựa trên mức kì vọng sinh lời” – Một cách quản lý vốn thú vị và có thể sẽ hiệu quả.

Như tiêu đề tôi nói phía trên, và dọc suốt những bài viết tôi đã chia sẻ về phân tích kĩ thuật thì việc quản lý vốn rất quan trọng. Hôm nay, tôi sẽ đưa ra một cách quản lý vốn cho những người mới giao dịch, nó có thể hiệu quả trong trường hợp này, nhưng không phù hợp với trường hợp khác. Thế nên, việc vận dụng nó vào thực tế sẽ là một quá trình trải nghiệm, nào chúng ta cùng coi nó là như thế nào? 

Như thường lệ câu nói đầu tiên là: quản lý vốn chiếm tới 60% để cấu thành nên một trader thành công. Vì vậy, việc quản lý vốn mang tính chất cực kì quan trọng – quản lý vốn chính là quản lý việc đặt những lệnh stop loss (cắt lỗ) đúng, chuẩn, và tỉ lệ bị quét điểm dừng lỗ này thấp. Có rất nhiều phương pháp cắt lỗ: cắt lỗ được đặt dưới 1 nến tín hiệu (pinbar, nến doji, hammer,…) hoặc cắt lỗ được đặt dưới 1 cản, hay cắt lỗ được đặt dưới 1 đường MA (đường trung bình MA20; MA50 hay MA200),…nói chung quy lại, cắt lỗ có vô vàn cách đặt và dưới đây tôi sẽ giới thiệu nó là gì!

“Cắt lỗ dựa trên mức kì vọng sinh lời” – nghe cái tên có vẻ trừu tượng, triết học quá đúng không quý vị, hiểu đơn giản hơn là chúng ta sẽ dựa vào điểm chốt lời để đặt cắt lỗ, sao tới đây đọc vẫn chưa hiểu gì nhỉ. Tôi sẽ ví dụ 1 chút để chúng ta dễ hiểu hơn.

Ví dụ: ta có hình minh họa phía dưới và đề bài là: ta có một lệnh buy USDJPY ở giá 106.68, và có 1 điểm chốt lời tại 106.92 (tại sao lại đặt chốt lời ở đây?) quan điểm cá nhân tôi là do có 1 vùng cản phía trên vùng đó nên tôi nhận định sẽ chốt lời ở đây thôi. Vậy điểm stop loss tôi sẽ đặt ở đâu?

Trước khi đặt điểm stop loss (cắt lỗ) thì chúng ta hay thường nghĩ tới tỉ lệ stop loss (cắt lỗ) như: tỉ lệ 1:1 (cắt lỗ 1: chốt lời 1), 1:2 (cắt lỗ 1: chốt lời 2), 1:3 (cắt lỗ 1: chốt lời 3).

Chúng ta cũng dựa trên quy tắc đặt những tỉ lệ vậy để đưa ra 1 điểm cắt lỗ phù hợp cho từng phương pháp.

Bước 1: chúng ta lấy điểm chốt lời (106.92) trừ đi điểm vào lệnh (106.68), ta sẽ được mức chênh lệch là 0.24 (tức 240 point).

Bước 2: sau khi tính được mức ở bước 1 ta bắt đầu lấy điểm vào lệnh (106.68) – 0.24 = 106.44 (đây chính là điểm chúng ta sẽ đặt cắt lỗ cho tỉ lệ 1:1). Vẫn giữ nguyên mức chốt lời là 106.92

Bước 2.1: sau khi chúng ta có cắt lỗ cho tỉ lệ 1:1 rồi thì chúng ta làm sao tính được cắt lỗ cho tỉ lệ 1:2 và 1:3.

Bước 2.2: ở bước 1 ta có mức chênh lệch là 0.24 ta sẽ lấy số này chia 2 = 0.12. Vậy điểm dừng lỗ cho lệnh tỉ lệ 1:2 là (106.68) – 0.12 = 106.56. Vẫn giữ mức chốt lời là 106.92.

Tương tự bước 2.3: ta cũng lấy mức chênh lệch 0.24 trên chia cho 3 = 0.08. Vậy điểm dừng lỗ cho lệnh tỉ lệ 1:3 là (106.68) – 0.08 = 106.60. Vẫn giữ mức chốt lời là 106.92.

Như vậy, qua cách trên chúng ta có 1 hệ thống vô cùng màu sắc, có thể thoải mái đặt một hệ thống 1:1 ; 1:2 hay 1:3 tùy vào khả năng quản trị rủi ro cũng như độ nhạy của chúng ta về biên độ giá của từng sản phẩm. Nên nhớ, có rất nhiều cặp tiền, cặp tài sản, cặp kim loại, … có biên độ chạy rất rộng vì vậy hãy chú ý vì nếu đặt quá ngắn mà yêu cầu lợi nhuận cao thì có thể chúng ta sẽ phải trả giá cho việc bị quét cắt lỗ liên tục.

Chúc các bạn sẽ thành công trong việc quản trị rủi ro cho tài khoản của mình.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of