Xác suất và thống kê được áp dụng như thế nào trong “trò chơi forex”?

Mỗi lần tôi ốm (bệnh) thập tử nhất sinh tôi lại không nghĩ được gì ngoài việc có gì để lại cho hậu thế hay không? mà cái gì cũng không giỏi chỉ thích đọc, học rồi rút kinh nghiệm. Sợi dây kinh nghiệm thì dài, kéo mãi không hết nên đúc được bao nhiêu thì đúc, rút được thì bao nhiêu thì rút. Trade gì thì trade cũng đều căng thẳng, căng thẳng không phải vì thị trường mà vì thua tiền, vì vậy những bài đọc của một người anh trong nghề đi trước Duong Huy (admin của traderviet thấy có tính giải trí cao, giảm thiểu căng thẳng, nó không giúp ích trade nhiều nhưng giúp trader đỡ đau đầu hơn một tý).

Lúc trước tôi viết bài sơ sài lắm, vì lúc đó “Xoáy” khá sâu vào phương pháp giao dịch, sau này bài viết dạng đó thì ít hẳn đi, thay vào đó là những kiến thức, những bài học, những kinh nghiệm được đọc và học được. Có lẽ sau những bài viết này tôi có thể được anh Duong Huy cho một chân viết bài cho những kế hoạch của cộng đồng traderviet sau này thì sao. Thôi chúng ta vào ý chính của hôm nay nào, ngoài lề hơi nhiều rồi. À nốt câu: bài này là bài mất nhiều thời gian viết nhất của tôi trước tới nay: nó kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Thế nên, có copy nhớ ghi rõ nguồn giúp người viết để họ khỏi tủi thân ( Theo: vinafunds.com là được rồi ạ)
Hôm nay, tôi lang thang trên mạng đọc được một vài bài khá hay nói về thị trường này, nghĩ sâu hơn một tý thì đúng là thị trường này cái chúng ta cần không phải là những gì đó quá cao siêu, mà đơn giản là chúng ta thực hiện 1 bài kiểm tra nhiều lần để có thể có một kết quả tốt? mà kiểm tra với một đề mà được làm đi làm lại nhiều lần, vậy kết quả của chúng ta sẽ tốt lên, hay sẽ càng lúc càng tệ đi? vậy Xác suất và thống kê được áp dụng như thế nào trong “trò chơi forex” này?
Một ví dụ cho trường hợp này là: có một hệ thống giao dịch mua giá Ethereum ở mức giá 216$/ETH phí thường của các sàn dao động khoảng 5 – 7% trong hệ thống giao dịch (Tức hệ thống giao dịch của bạn ở đây là mua ở mức 216$ và kì vọng lên mức giá 230$ thì phí tôi dự là tối thiểu 5% thì (230$ – 216$)*5% = 0.7$) vậy nếu bạn đóng lệnh ở 218$ thì lợi nhuận sẽ là 218$ – 216$ – 0.7$ = 1.3$ lợi nhuận rất ít. Nhưng rủi ro ở đây như tôi thấy là rất cao (trừ trường hợp bạn là một scalping trader (một trader lướt sóng cực tốt – một trader như vậy thường thì quản lý vốn cực kì tốt, tâm lý cực kì tốt, và phương pháp cực kì tốt – nói chung đây là một trader hoàn hảo, giống như bột giật Tide trắng không tì vết) Nhưng với số liệu thống kê của toàn nghề trader có tới 95% trader thất bại, và chỉ có 5% trader thành công (thành công ở đây chỉ là kiếm được lợi nhuận) và chỉ có 1% trader kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ thị trường này. Trở lại vấn đề trên thì với một trader bình thường thì tỷ lệ rủi ro trên là hiển nhiên, và rủi ro đó có thể thấy được trên 95% trader chưa kiếm được lợi nhuận trên thị trường – và điều đó có thể hiểu rằng nó được gắn liền với cái tên trader (lợi nhuận thì ăn ngắn, mà gồng/cắt lỗ thì rõ dài). Vậy cách trade hiệu quả cho mọi trader là tỷ lệ tối thiểu là 1:1 ( 1 lỗ: 1 thắng phải + phí) nhưng 1:1 thì tỉ lệ thắng đổi lại phải cực kì cao (thắng 5 thua 5 thì mới hòa), có thể chúng ta sẽ có tỷ lệ 1:2 hay 1:3 vậy không để mất nhiều thời gian và không để chúng ta không phải đợi chờ lâu nữa, bài học hôm nay chúng ta sẽ được bắt đầu ngay bây giờ.
“Ăn cơm mới, nói chuyện cũ” câu chuyện này tôi đã nói ở nhiều bài phân tích trước đây đó là vấn đề luyện tập (nói đúng hơn là luyện tập đi luyện tập lại một thứ – giống như việc chúng ta ăn cơm suốt mà cũng không thấy chán, khi ốm đau ăn phở thì ngon, mà không được ăn cơm vài ngày lại đâm ra thèm), à luyện tập thì nó nằm trong 10% phương pháp giao dịch thôi vẫn còn 2 yếu tố này nữa: quản lý vốn 60%, quản lý tâm lý của bản thân 30%. Vậy bài dưới đây chỉ giúp chúng ta 10% thôi, còn lại 90% vẫn là do chính bản thân chúng ta. Mà đã là trader thì có thể sai 10% chứ đừng nên sai 60%, vì sai 60% (tức quản lý vốn không tốt sẽ là thua lỗ lớn) khi thua lỗ lớn thì bắt đầu tâm lý sẽ bất ổn (đã bất ổn 30% kia có còn hay không?) khi tâm lý không còn thì lại dẫn tới hoài nghi về phương pháp cái tưởng chừng là chén thánh bấy lâu nay giờ lại làm chúng ta hoài nghi và rồi một vòng luẩn quẩn lại bắt đầu như thế này: đầu tiên đi tìm chén thánh (10%) thấy rồi thì giao dịch ổn định một thời gian, thấy ngon ăn quá và cảm thấy mình như một vị thần “tay cầm chén thánh thì có quyền sinh sát” rồi thực hiện kế hoạch tàn sát tất cả: tất tay, khi thành công lần đầu thì cảm thấy mình có khi hơn cả vị thần nữa, tiếp tục cuộc tàn sát thị trường,…và chỉ sau một đêm ngủ dậy thì vị thần đó phải mặc vào chiếc áo nâu sần, tay cũng cầm chén, mà là chén mẻ đi hành khất giang hồ,… có lẽ đó chưa phải là chuỗi ngày cay đắng nhất của trader mà là một quá trình để trưởng thành, để trở thành một trader chính hiệu,…
Để hiểu rõ hơn vấn đề này tôi mạn phép tổng hợp lại một số bài viết tôi đã vô tình lướt trên mạng và đọc được. Nó là như thế này.
  • Thứ tôi hiểu đầu tiên: đơn giản là chúng ta luôn có cơ hội trên thị trường này là 50% thắng, và 50% sẽ thua, vậy làm sao chúng ta chỉ cần gia tăng tỷ lệ này lên là được. Cái này là vấn đề của xác suất cũng giống như tung một đồng xu thì ta luôn có thể gặp mặt không số hoặc mặt có số.
  • Thứ tôi hiểu thứ hai: vậy việc gia tăng tỷ lệ thắng của chúng ta lên trên 50% là khó hay dễ. Vấn đề này lại nằm ở thống kê, chỉ có thống kê chúng ta mới biết được rằng chúng ta đang ở vị thế thắng trên 50% hay thắng thấp hơn 50%. Và để làm được điều này thì chúng ta ví dụ có một hệ thống phân tích thì chúng ta cứ phải thử nó, thử đi thử lại, thử tới thử lui, thử xuôi và thử ngược,…làm sao mẫu chúng ta đưa ra phải tối thiểu là 100 lần, và lớn hơn thì chúng ta sẽ tìm ra một mẫu lớn hơn 200 lần, 300 lần,…thậm chí càng nhiều càng tốt. Vậy câu hỏi ở đây là: chúng ta có đủ kiên nhẫn để làm bài thử này không? – khi đó vấn đề không phải ở tôi, hay ở thị trường mà là ở bạn.
  • Thứ tôi hiểu thứ ba: Sau khi bạn hiểu bước 2 rồi thì tới bước thứ ba này mọi việc sẽ đơn giản hơn, đó cũng chỉ là thống kê lại. À, đừng quên, nhớ là đừng quên trong quá trình thực hiện ở phía trên, thì chúng ta luôn luôn có ghi chú lại. Ví dụ, ví dụ thôi nha chúng ta thực hiện được 1000 lần, tỉ lệ thắng đạt được là 70% (tức 700 lần trên 1000 lần – điều này khá lý tưởng cho điều chúng ta theo đuổi) vì mọi thứ đạt tới ngưỡng 70% là quá tốt rồi, tuy chưa hoàn hảo, nhưng nó thật sự rất tuyệt vời, chỉ cần nắm được điều đó bạn có thể trở thành bất kì hay có được bất cứ thứ gì mình muốn nếu kết hợp một số yếu tố ngoại lực nữa. Vậy ở điều này chúng ta phải làm gì, đó cũng vẫn là thống kê lại, trong 700 lần thắng đó, chúng ta thống kê lại coi chúng ta thắng ở ngưỡng nào nhiều nhất và tốt nhất, khi có cái tốt nhất, nhiều nhất rồi thì chúng ta cứ ráp vào bộ máy và cho nó chạy thôi.
“Vậy ngưỡng tốt nhất, nhiều nhất” ở đây là gì? đó là thống kê cho chúng ta thấy chúng ta đạt được bao nhiêu lần khi tỷ lệ 1:2 và đạt được bao nhiêu lần tỷ lệ 1:3 hay cao hơn là 1:4 (hay bất kì tỷ lệ nào bạn thấy hệ thống mình có thể chạm tới) và kèm theo sau đó là lý do đạt được ngưỡng này.
Vậy trong ví dụ trên ví dụ thống kê sẽ thế này: có 700 lệnh thắng (tức tỷ lệ 1:1 là 700/1000 lần kiểm tra); 400 lệnh thắng với tỷ lệ 1:2 ; và chỉ có 250 lệnh thắng đạt tỷ lệ 1:3. Một lần nữa câu hỏi ở đây là gì? hệ thống chúng ta nên dùng cho tỷ nào là tối ưu nhất.
Với hệ thống trên chúng ta sẽ có một số thống kê dưới đây:
Với tỷ lệ 1:1 thì chúng ta vẫn theo hệ thống trên thì chúng ta có lợi nhuận rồi (ví dụ có 1000$ thì chúng ta thắng 700$, thua 300$, và lợi nhuận cuối cùng là 400$ (khi chúng ta giao dịch luôn có phí như tôi nói trên thường dao động 5 -7% của tổng lợi nhuận) , với vốn 1000$ mà chúng ta có lợi nhuận 400$/1000$ = 40% trừ đi 5 – 7% phí giao dịch thì chúng ta cũng bỏ túi 30 – 35% rồi (ví dụ chúng ta thực hiện 1000 lệnh này trong vòng 1 năm, thì tỷ suất lợi nhuận này so với chúng ta gửi ngân hàng khoảng 8 – 8.5%/năm thì đã gấp 4 – 5 lần rồi). À tới đây ngoài lề một chút, hỏi sao người Việt chúng ta lại ham lợi nhuận cao, rồi muốn làm giàu nhanh chóng, vì bản chất thị trường ở Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Với việc huy động vốn của ngân hàng đã là 8 – 8.5%/năm quá tốt, như vậy có 10 tỷ thì chúng ta gửi ngân hàng 1 năm cũng dc 800 – 850 triệu rồi, nghỉ hưu khỏe luôn (chưa kể nếu chúng ta còn dư tiền mặt tiêu dùng trong 5 năm và áp dụng lãi kép cho khoản tiền gửi này thì con số sẽ “cao hơn một tý” nữa). Mặt bằng chung huy động của các ngân hàng trên thế giới là rất thấp, ngân hàng tại Nhật Bản có khí huy động ở mức 0% và thậm chí là lãi suất âm. Vì vậy, hỏi sao kì vọng của người ta thấp? hỏi sao người ta toàn trader nổi danh? hỏi sao người ta không bao giờ cháy tài khoản?,…còn ở Việt Nam thì,…(mọi người điền vào dấu 3 chấm nhé…)
Với tỷ lệ 1:2 và 400 lệnh thắng (tức thua lỗ của chúng ta là 600 lần, lợi nhuận chỉ có 400 lần). Vậy lợi nhuận ở đây khi chúng ta đầu tư 1000$ sẽ như thế nào? 1000$ – 600$ + 400$*2 = 200$ lợi nhuận, nhưng thử chúng ta vẫn giữ nguyên tỷ lệ 1:1 là 700 lần thắng và 300 lần thua và tăng tỷ lệ 1:2 lên 450 lần thắng và 550 lần thua thì sẽ như thế nào. Cũng với mức đầu tư là 1000$ – 550$ + 450$*2 = 350$ (lợi nhuận đã có những thay đổi đáng kể rồi) nếu với hệ thống đó mà chúng ta đạt cả 700 lệnh thắng 1:1 và kiêm luôn cả 1:2 thì sao nhỉ: 1000$ – 300$ + 700$*2 = 2100$ (con số này đủ cho bạn mơ tới viễn cảnh nhân 2, nhân 3 tài khoản chưa).
Với tỷ lệ 1:3 thì sao nhỉ. Cũng vẫn là 1000$ đầu tư chúng ta sẽ như thế nào nếu chỉ có 250 lần thắng trên 1000 lần đầu tư. 1000$ – 750$ + 250$*3 = 0$ chúng ta thấy kinh khủng chưa, thắng chỉ 25% mà với tỷ lệ 1:3 chúng ta đã hòa vốn rồi. Vậy chúng ta thử nâng số lần thắng lên 700 lần coi thế nào nha. 1000$ – 300$ + 700$*3 = 2800$ (so với mức lợi nhuận của tỷ lệ 1:1 thì chúng ta đã thấy được mức chênh lệch khá rõ ràng gấp 7 lần ) nhưng so với tỷ lệ 1:2 thì cũng không đáng kể chỉ gấp 1.3 lần. Mà mức tỷ lệ 1:3 thì rõ ràng là khá rủi ro và mong muốn đạt được cũng rất khó, thế nên chúng ta sẽ có một số kết luận như sau:
Tổng kết luận: “Tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần, nhưng tôi sợ người thực hành 1 cú đá 10.000 lần”. – Bruce Lee. Câu nói của huyền thoại này chắc hẳn ai cũng biết, thế nên việc luyện tập là vô cùng cần thiết cho mọi công việc, mọi môn thể thao, mọi vấn đề chúng ta nghĩ là cần phải giải quyết,…
  • Kết luận thứ nhất: hãy đặt vấn đề kỉ luật lên trên hết, không theo đuổi lợi nhuận, không theo đuổi hình bóng của người khác, bạn là bạn, người ta là người ta, bạn không thể là người ta và người ta không thể là bạn. Vợ bạn 18 tuổi, vợ người ta 40 tuổi, đừng nên “trộm long tráo phụng” vợ mình đổi lấy vợ người ta nhé. À mà kỉ luật luôn là 100% (quản lý vốn 60%, tâm lý 30%, 10% là phương pháp) – có thể dung sai là sai 10% chứ đừng nên sai 60% nhé.
  • Kết luận thứ 2: nếu làm tốt điều thứ 1, thì điều thứ 2 đơn giản là ghi lại lịch trình giao dịch của mình, coi khi nào đạt 1:1; khi nào đạt 1:2; khi nào đạt 1:3. Càng chi tiết càng tốt, vì chính chi tiết đó sẽ giúp bạn nhận thấy bạn sai ở chỗ nào với tỉ lệ 1:2 trong khi tỉ lệ 1:1 vẫn đạt được, chỉ cần sửa chỗ đó thôi, đừng rườm rà hoa lá họe mà đi tìm ở đâu nữa.
  • Kết luận thứ 3: tỷ lệ 1:2 là hoàn hảo rồi, tỷ lệ 1:3 cực kì hoàn hảo, nhưng kèm theo rủi ro cũng khá là cao. Nếu bạn đơn thuần chỉ là giao dịch có lợi nhuận thì nó rất là đẹp rồi, giống như cưới 1 vợ thì hạnh phúc, 2 vợ thì hơi hơi hạnh phúc, 3 vợ thì sẽ bớt bớt hạnh phúc lại rồi. Thế nên, năng lực mình ở đâu thì để cho nó phù hợp ở đó, đừng cố quá, dân mạng họ lại nói “cố quá thành quá cố”.
Tới đây chắc dừng bài viết lại được rồi, hứa hẹn bài viết sau sẽ cải thiện hơn nữa.
Chúc các nhà đầu tư tương lai nhận ra mình đang ở mức nào: level tập sự, level 1, level 2,…để mà đúng với chiến thuật “biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng”.

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of